Eşik aşıldıktan sonraki ortalama kaybı ölçerek kuyruğun şiddetini görünür kılar.
VaR belirli yüzdelikteki kayıp eşiğini verir fakat ötesini söylemez.
Expected Shortfall en kötü dilimdeki kayıpların ortalamasını hesaplar.
Sonuç örneklem, dağılım varsayımı ve likidite ufkuyla birlikte açıklanmalıdır.
Bu konuyu güncel gelişmelerle derinleştirin
HABER · 07.10.2026Almanya siparişlerindeki yüzde 10,6’lık düşüşün altında büyük proje etkisi var→HABER · 04.11.2026İngiltere hizmet PMI 52,1'e revize edildi; büyüme var ama öncü iyimserlik törpülendi→HABER · 26.10.2026Tayland dış ticaretinde eylül açığının daralması bekleniyor; enerji faturası baht için ana risk→
It reveals tail severity by averaging losses beyond the threshold.
VaR gives a loss threshold at a percentile but says little beyond it.
Expected Shortfall averages losses in the worst tail.
Explain it with sample, distribution assumptions and liquidity horizon.
Explore this topic through current developments
Bu içerik genel bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi veya kişiye özel finansal öneri değildir.