Karekök-zaman kuralı bağımsız ve benzer dağılan getirileri varsayar; piyasa kümelenmesi bu koşulu bozabilir.
Günlük volatilite çoğunlukla işlem günü sayısının kareköküyle yıllıklaştırılır.
Otokorelasyon ve değişen oynaklık uzun ufuk riskini basit ölçekten uzaklaştırır.
Stresli varlıklarda farklı ufuklar doğrudan tarihsel dağılımdan da ölçülmelidir.
Bu konuyu güncel gelişmelerle derinleştirin
The square-root-of-time rule assumes independent similar returns, which volatility clustering can violate.
Daily volatility is often annualised using the square root of trading days.
Autocorrelation and changing volatility weaken that scaling.
For stressed assets, measure longer horizons directly from historical distributions as well.
Explore this topic through current developments
Bu içerik genel bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi veya kişiye özel finansal öneri değildir.